Сравнение DJP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Gold Trust (IAU).
DJP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.27% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и IAU
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
DJP vs. IAU — Ранг доходности на риск
DJP
IAU
Сравнение DJP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.33 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.72 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 9.95 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DJP и IAU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и IAU
Ни DJP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJP и IAU
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -45.14% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -19.18% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -20.93% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -21.82% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -11.71% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -15.98% | -35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.23% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и IAU
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 10.44% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 24.15% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 27.64% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.70% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.83% | +1.17% |