Сравнение DJP с FAAR
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. DJP is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, DJP returned 6.22%/yr vs 4.60%/yr for FAAR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности DJP и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции DJP превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 6.22% против 4.60% соответственно.
DJP
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 6.22%
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам DJP и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 16.94% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between DJP and FAAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, DJP and FAAR have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. FAAR — Ранг доходности на риск
DJP
FAAR
Сравнение DJP c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.76 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 14.47 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и FAAR
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -18.03% | -60.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -7.66% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -11.54% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -18.03% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -18.03% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | -7.18% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -7.82% | -42.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.98% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и FAAR
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.85% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 9.79% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 13.22% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 12.97% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 11.54% | +5.54% |
Сравнение комиссий DJP и FAAR
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и FAAR
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.25% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and FAAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.12%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, DJP leads with 6.22% vs 4.60% for FAAR. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DJP has performed better with a 6.22% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: Barclays Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор