Сравнение DJP с COM
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - DJP tracks the Bloomberg Commodity Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJP returned 12.19%/yr vs 8.06%/yr for COM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJP и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.84%.
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
COM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 3.92% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.84% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Correlation
The correlation between DJP and COM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between DJP and COM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. COM — Ранг доходности на риск
DJP
COM
Сравнение DJP c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 3.86 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 13.17 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.71 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DJP и COM
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -15.95% | -62.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -5.48% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -8.50% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -14.02% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -5.48% | -28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -6.28% | -44.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.60% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и COM
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.13% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 8.66% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 10.46% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 9.60% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 9.78% | +7.29% |
Сравнение комиссий DJP и COM
И DJP, и COM имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и COM
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and COM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.94%) compared to COM (4.13%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, DJP leads with 12.19% vs 8.06% for COM. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DJP has performed better with a 12.19% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP and COM have the same expense ratio: 0.70% per year.
COM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for DJP.
DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Direxion.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор