PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с CMDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - DJP tracks the Bloomberg Commodity Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJP returned 17.42%/yr vs 16.55%/yr for CMDT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DJP charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности DJP и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 22.69%.

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и CMDT

2026 (YTD)202520242023
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-1.27%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between DJP and CMDT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.89

The correlation between DJP and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

DJP vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.77

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.74

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

7.67

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

20.89

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.29

-1.29

Просадки

Сравнение просадок DJP и CMDT

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-9.69%

-68.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-4.49%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-9.69%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-3.86%

-29.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-2.69%

-48.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.64%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и CMDT

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.42%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

10.33%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

12.40%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

12.22%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

12.22%

+4.85%

Сравнение комиссий DJP и CMDT

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и CMDT

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJP and CMDT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.94%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, DJP leads with 17.42% vs 16.55% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.42% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for DJP.

DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор