Сравнение DJP с BOIL
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJP returned 6.22%/yr vs -57.86%/yr for BOIL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности DJP и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -38.54%. За последние 10 лет акции DJP превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 6.22% против -57.86% соответственно.
DJP
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 6.22%
BOIL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- -38.54%
- 6 месяцев
- -41.03%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- -66.38%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.86%
Сравнение доходности по годам DJP и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 16.94% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.54% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between DJP and BOIL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. BOIL — Ранг доходности на риск
DJP
BOIL
Сравнение DJP c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.93 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -1.28 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и BOIL
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -100.00% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -77.43% | +61.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -96.86% | +80.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -99.91% | +70.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -99.99% | +61.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | -100.00% | +60.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -93.59% | +42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 56.14% | -52.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и BOIL
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.12%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 22.76% | -17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 104.19% | -87.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 113.02% | -93.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 118.93% | -99.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 101.81% | -84.73% |
Сравнение комиссий DJP и BOIL
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и BOIL
Ни DJP, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJP and BOIL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.76%) compared to DJP (5.12%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs BOIL's -100.00%.
On 10-year performance, DJP leads with 6.22% vs -57.86% for BOIL. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DJP has performed better with a 6.22% return vs -57.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
DJP and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJP is categorized as Commodities, while BOIL is Oil & Gas. DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 1.31% for BOIL.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор