Сравнение DJP с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
DJP и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.02% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -34.06% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции DJP превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 8.81% против -56.11% соответственно.
DJP
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 37.94%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.81%
BOIL
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -18.77%
- С начала года
- -34.06%
- 6 месяцев
- -52.22%
- 1 год
- -81.42%
- 3 года*
- -64.45%
- 5 лет*
- -62.95%
- 10 лет*
- -56.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и BOIL
DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
DJP vs. BOIL — Ранг доходности на риск
DJP
BOIL
Сравнение DJP c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | -0.68 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -1.02 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.98 | +4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | -1.32 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.68 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.53 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.55 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.61 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DJP и BOIL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и BOIL
Ни DJP, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJP и BOIL
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -100.00% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -82.27% | +73.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -99.89% | +70.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -99.98% | +61.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.13% | -100.00% | +66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -93.51% | +42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 61.10% | -57.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и BOIL
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.56%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 28.24%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 28.24% | -19.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 109.04% | -93.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 120.32% | -100.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 118.58% | -99.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 101.91% | -84.90% |