Сравнение DJP с BCI
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. DJP is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, DJP returned 12.19%/yr vs 10.84%/yr for BCI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DJP charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности DJP и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 25.35%.
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 29.06% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 3.78% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.35% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Correlation
The correlation between DJP and BCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between DJP and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. BCI — Ранг доходности на риск
DJP
BCI
Сравнение DJP c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 4.90 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 12.53 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.47 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DJP и BCI
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -32.69% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.61% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -11.38% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -26.50% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.63% | -5.52% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -12.00% | -38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.97% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и BCI
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.23% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 14.84% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 16.96% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.81% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.65% | +1.42% |
Сравнение комиссий DJP и BCI
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и BCI
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DJP and BCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DJP has higher volatility (5.94%) compared to BCI (5.23%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, DJP leads with 12.19% vs 10.84% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DJP has performed better with a 12.19% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Aberdeen. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.25% for BCI.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор