Сравнение DJP с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
DJP и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DJP и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 3.78% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и BCD
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
DJP vs. BCD — Ранг доходности на риск
DJP
BCD
Сравнение DJP c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.47 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.97 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.27 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.10 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DJP и BCD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и BCD
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и BCD
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -29.81% | -48.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -9.75% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -23.03% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -3.05% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -10.01% | -41.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.11% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и BCD
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.52% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 11.61% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 15.15% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 15.42% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.93% | +3.07% |