Сравнение DJIA с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
DJIA и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и XRMI
И DJIA, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
DJIA vs. XRMI — Ранг доходности на риск
DJIA
XRMI
Сравнение DJIA c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 2.72 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и XRMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и XRMI
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и XRMI
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -15.31% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -5.02% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.86% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.10% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.47% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и XRMI
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.68% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 4.51% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 6.88% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 6.99% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 6.99% | +4.33% |