PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds from Global X - DJIA tracks the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index while XRMI tracks the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.47%/yr vs 6.96%/yr for XRMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

DJIA

1 день
-0.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.22%
1 год
13.15%
3 года*
10.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и XRMI

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.78%9.11%14.52%9.15%-1.07%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%15.18%4.22%-8.18%

Correlation

The correlation between DJIA and XRMI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.62

The correlation between DJIA and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и XRMI

Секторы
DJIA
XRMI

Финансовые услуги

27.3%
11.6%

Технологии

19.1%
39.5%

Промышленность

18.1%
7.9%

Здравоохранение

12.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

DJIA
27.3%
XRMI
11.6%

Технологии

DJIA
19.1%
XRMI
39.5%

Промышленность

DJIA
18.1%
XRMI
7.9%

Здравоохранение

DJIA
12.8%
XRMI
8.5%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.0%
XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.1%
XRMI
4.6%

Сырьевые материалы

DJIA
3.7%
XRMI
1.7%

Энергетика

DJIA
2.2%
XRMI
3.1%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.8%
XRMI
10.3%

Недвижимость

DJIA

-

XRMI
1.8%

Коммунальные услуги

DJIA

-

XRMI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с SPYDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

DJIA vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.53

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.15

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.75

-0.05

DJIA vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и XRMI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-15.31%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.02%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-8.34%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.70%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-5.86%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.24%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и XRMI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.35%, в то время как у Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.70%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

4.41%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

5.50%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

6.90%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

6.90%

+4.26%

Сравнение комиссий DJIA и XRMI

И DJIA, и XRMI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и XRMI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.77%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and XRMI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRMI has higher volatility (1.70%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, DJIA leads with 10.47% vs 6.96% for XRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJIA has performed better with a 10.47% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA and XRMI have the same expense ratio: 0.60% per year.

XRMI has the higher dividend yield at 12.75%, compared with 10.77% for DJIA.

DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор