PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с XBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).

DJIA и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и XBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		-0.38%17.23%6.61%15.58%-10.65%
Разные валюты инструментов

DJIA торгуется в USD, в то время как XBAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью -1.00%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.40%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Сравнение комиссий DJIA и XBAL.TO

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

DJIA vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAXBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.26

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.82

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.98

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

8.46

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XBAL.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между DJIA и XBAL.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и XBAL.TO

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности XBAL.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и XBAL.TO

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-28.83%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.68%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.35%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.41%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.87%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и XBAL.TO

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.38%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.34%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.53%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

12.05%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

12.79%

-1.47%