Сравнение XBAL.TO с VBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).
XBAL.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или VBAL.TO.
Основные характеристики
| XBAL.TO | VBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | 12.22% |
| Дох-ть за 1 год | 19.84% | 19.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.79% | 4.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 6.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.75 |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 6.84% |
| Макс. просадка | -28.78% | -21.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и VBAL.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и VBAL.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBAL.TO показывает доходность 12.52%, а VBAL.TO немного ниже – 12.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и VBAL.TO
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и VBAL.TO
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.53% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 2.25% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и VBAL.TO
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и VBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и VBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеют волатильность 2.93% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.