Сравнение XBAL.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
XBAL.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или XEI.TO.
Основные характеристики
| XBAL.TO | XEI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.46% | 15.90% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 21.83% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.18% | 9.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 25.54 | 11.68 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 6.42% | 9.62% |
| Макс. просадка | -28.78% | -45.51% |
| Текущая просадка | -1.06% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и XEI.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и XEI.TO
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и XEI.TO
XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности XEI.TO в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.43% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.01% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.