Сравнение XBAL.TO с XCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).
XBAL.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBAL.TO или XCNS.TO.
Основные характеристики
| XBAL.TO | XCNS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.47% | 11.50% |
| Дох-ть за 1 год | 22.20% | 17.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.91% | 3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.45% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 5.23 | 5.14 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 28.72 | 27.15 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 6.46% | 5.52% |
| Макс. просадка | -28.78% | -16.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XBAL.TO и XCNS.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XBAL.TO и XCNS.TO
С начала года, XBAL.TO показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 11.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBAL.TO и XCNS.TO
И XBAL.TO, и XCNS.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBAL.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAL.TO и XCNS.TO
Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.39% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.67% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBAL.TO и XCNS.TO
Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и XCNS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBAL.TO и XCNS.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.