PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с ZBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAL.TO с ZBAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO).

XBAL.TO и ZBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и ZBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и ZBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.29%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%9.23%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.37%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у ZBAL.TO с доходностью 0.37%.

XBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.19%

ZBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.70%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

BMO Balanced ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TOXBAL.TO с CASH
Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TOZBAL.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий XBAL.TO и ZBAL.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

XBAL.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOZBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.72

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.09

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. ZBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBAL.TO равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и ZBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOZBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.83

-0.19

Корреляция

Корреляция между XBAL.TO и ZBAL.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и ZBAL.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ZBAL.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.25%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.87%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и ZBAL.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки ZBAL.TO в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и ZBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAL.TOZBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-20.75%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.75%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.32%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.58%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.23%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и ZBAL.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеют волатильность 4.28% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAL.TOZBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.16%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

6.45%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.39%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

8.62%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

10.16%

-0.89%