PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAL.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

XBAL.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.29%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.13% соответственно.

XBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.19%

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с GBAL.TOXBAL.TO с CASH
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TOZLB.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий XBAL.TO и ZLB.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

XBAL.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.99

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.57

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.71

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.12

-0.48

Корреляция

Корреляция между XBAL.TO и ZLB.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.25%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAL.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-33.96%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.53%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-13.04%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

-33.96%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.08%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.51%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и ZLB.TO

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAL.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.64%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

7.64%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.52%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

9.57%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

12.19%

-2.92%