PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с GBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAL.TO с GBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO).

XBAL.TO и GBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и GBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и GBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.80%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%6.65%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		-0.84%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GBAL.TO с доходностью -0.84%.

XBAL.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.72%
1 год
11.80%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.24%

GBAL.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.33%
1 год
11.13%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с CASH
Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VFV.TOGBAL.TO с XDIV.TOGBAL.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий XBAL.TO и GBAL.TO

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GBAL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

XBAL.TO vs. GBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOGBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.53

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.70

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

5.99

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. GBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBAL.TO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и GBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOGBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Корреляция

Корреляция между XBAL.TO и GBAL.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и GBAL.TO

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GBAL.TO в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.24%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.89%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и GBAL.TO

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и GBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAL.TOGBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-18.92%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.50%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.92%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.77%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.42%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и GBAL.TO

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 4.12%, в то время как у iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAL.TOGBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.73%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.68%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.28%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.56%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

9.49%

-0.23%