Сравнение DJIA с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
DJIA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 1.06% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и SHLD
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
DJIA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DJIA
SHLD
Сравнение DJIA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.22 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.89 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.90 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 11.34 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.22 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.62 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и SHLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и SHLD
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и SHLD
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -15.06% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.06% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.82% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.58% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 5.18% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и SHLD
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 9.74% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 18.64% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 25.64% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 20.81% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 20.81% | -9.49% |