PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DJIA returned 14.27% vs 11.52% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%1.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between DJIA and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов DJIA и SHLD

Секторы
DJIA
SHLD

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%
88.2%

Технологии

17.1%
11.8%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
SHLD

-

Промышленность

DJIA
18.4%
SHLD
88.2%

Технологии

DJIA
17.1%
SHLD
11.8%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
SHLD

-

Энергетика

DJIA
2.4%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
SHLD

-

Недвижимость

DJIA

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

DJIA

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

DJIA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.48

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.84

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.58

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

1.52

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.48

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.03

-1.35

Просадки

Сравнение просадок DJIA и SHLD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-20.10%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-20.10%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-17.57%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.21%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.60%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и SHLD

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

8.02%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

19.39%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

24.08%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

21.14%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

21.14%

-9.95%

Сравнение комиссий DJIA и SHLD

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и SHLD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, DJIA leads with 14.27% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJIA has performed better with a 14.27% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 0.55% for SHLD.

DJIA is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.50% for SHLD.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор