PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJIA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и SHLD


2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%1.06%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.


DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Defense Tech ETF

Сравнение комиссий DJIA и SHLD

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.


Доходность на риск

DJIA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJIASHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.22

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.89

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.90

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

11.34

-8.29

DJIA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJIASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.22

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.62

-2.03

Корреляция

Корреляция между DJIA и SHLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и SHLD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SHLD в 0.48%


TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
SHLD
Global X Defense Tech ETF
0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и SHLD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SHLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DJIASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-15.06%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-15.06%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.82%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.58%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

5.18%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и SHLD

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJIASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.74%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

18.64%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

25.64%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

20.81%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

20.81%

-9.49%