PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJIA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и QYLD


2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%22.77%-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.


DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий DJIA и QYLD

И DJIA, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

DJIA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJIAQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.00

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.61

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.57

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

10.32

-7.28

DJIA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJIAQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между DJIA и QYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и QYLD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и QYLD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DJIAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-24.75%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.84%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-1.84%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.89%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.65%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и QYLD

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJIAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.90%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.50%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.43%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.84%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

15.51%

-4.19%