PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с PBP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - DJIA tracks the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.47%/yr vs 11.74%/yr for PBP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.31%.

DJIA

1 день
-0.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.22%
1 год
13.15%
3 года*
10.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.12%
1 год
15.72%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и PBP

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.78%9.11%14.52%9.15%-1.07%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.31%8.49%19.83%11.59%-6.66%

Correlation

The correlation between DJIA and PBP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.63

The correlation between DJIA and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и PBP

Секторы
DJIA
PBP

Финансовые услуги

27.3%
11.1%

Технологии

19.1%
39.0%

Промышленность

18.1%
7.8%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DJIA
27.3%
PBP
11.1%

Технологии

DJIA
19.1%
PBP
39.0%

Промышленность

DJIA
18.1%
PBP
7.8%

Здравоохранение

DJIA
12.8%
PBP
8.3%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.0%
PBP
9.9%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.1%
PBP
4.5%

Сырьевые материалы

DJIA
3.7%
PBP
1.7%

Энергетика

DJIA
2.2%
PBP
3.1%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.8%
PBP
10.6%

Недвижимость

DJIA

-

PBP
1.8%

Коммунальные услуги

DJIA

-

PBP
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с SPYDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

DJIA vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.21

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.19

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.02

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

15.60

-8.90

DJIA vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и PBP

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-43.43%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.22%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-15.42%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.12%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.67%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и PBP

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.35%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.37%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

5.94%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

7.15%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

11.87%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

13.67%

-2.51%

Сравнение комиссий DJIA и PBP

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и PBP

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности PBP в 11.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.77%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.37%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and PBP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBP has higher volatility (2.37%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs PBP's -43.43%.

On 3-year performance, PBP leads with 11.74% vs 10.47% for DJIA. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBP has performed better with a 11.74% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

PBP has the higher dividend yield at 11.37%, compared with 10.77% for DJIA.

DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор