PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJIA и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и PBP


2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%19.83%11.59%-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.


DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий DJIA и PBP

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

DJIA vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJIAPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.79

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.25

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.15

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

6.53

-3.49

DJIA vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJIAPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между DJIA и PBP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и PBP

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и PBP

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


DJIAPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-43.43%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.20%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.89%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.75%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.80%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и PBP

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеют волатильность 4.12% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJIAPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.10%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

5.98%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.26%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

11.95%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

13.68%

-2.36%