PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

DJIA и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и LQTI

2026 (YTD)2025
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%5.19%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с BTCILQTI с FYEE

Сравнение комиссий DJIA и LQTI

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIALQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.74

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.02

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

4.15

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIALQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между DJIA и LQTI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и LQTI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и LQTI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIALQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-3.41%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.41%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.03%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-0.78%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.12%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и LQTI

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIALQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.66%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.87%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

6.23%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

6.11%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

6.11%

+5.21%