Сравнение DJIA с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
DJIA и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 5.97% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и KHPI
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
DJIA vs. KHPI — Ранг доходности на риск
DJIA
KHPI
Сравнение DJIA c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.70 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 7.46 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и KHPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и KHPI
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и KHPI
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -10.58% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -6.55% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.71% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.28% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.49% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и KHPI
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.26% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 5.28% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 10.97% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.78% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 9.78% | +1.54% |