PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

DJIA и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и IWMI

2026 (YTD)20252024
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%10.38%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий DJIA и IWMI

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.37

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.98

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.09

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

9.62

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.72

-0.13

Корреляция

Корреляция между DJIA и IWMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и IWMI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и IWMI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-23.88%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.42%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.80%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.44%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.70%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и IWMI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.95%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

11.89%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

19.09%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

18.28%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

18.28%

-6.96%