Сравнение DJIA с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
DJIA и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 1.23% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и GOOY
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
DJIA vs. GOOY — Ранг доходности на риск
DJIA
GOOY
Сравнение DJIA c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.91 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.77 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.62 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 18.18 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.91 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и GOOY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и GOOY
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и GOOY
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -24.40% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -16.15% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -10.22% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.50% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 4.10% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и GOOY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.04% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 16.29% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 24.71% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 22.90% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 22.90% | -11.58% |