PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.45%/yr vs 37.06%/yr for DTCR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и DTCR

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-17.31%

Correlation

The correlation between DJIA and DTCR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.45

Сравнение распределения секторов DJIA и DTCR

Секторы
DJIA
DTCR

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%
40.8%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
DTCR

-

Промышленность

DJIA
18.4%
DTCR

-

Технологии

DJIA
17.1%
DTCR
40.8%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
DTCR

-

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
DTCR

-

Энергетика

DJIA
2.4%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
DTCR
2.5%

Недвижимость

DJIA

-

DTCR
56.8%

Коммунальные услуги

DJIA

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

DJIA vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIADTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.80

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.61

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

6.42

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

20.18

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIADTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.80

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DJIA и DTCR

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIADTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-38.98%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.89%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-24.96%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-12.36%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.09%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и DTCR

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIADTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

7.06%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

16.92%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

21.85%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

21.83%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

21.89%

-10.70%

Сравнение комиссий DJIA и DTCR

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и DTCR

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and DTCR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 37.06% vs 10.45% for DJIA. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 37.06% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 0.72% for DTCR.

DJIA is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор