Сравнение DJIA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DJIA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и DIVO
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
DJIA vs. DIVO — Ранг доходности на риск
DJIA
DIVO
Сравнение DJIA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.36 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.99 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.92 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 9.07 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и DIVO
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и DIVO
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -30.04% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.21% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.96% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.62% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.95% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и DIVO
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.58% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 7.01% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 13.13% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 11.93% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 14.93% | -3.61% |