PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJIA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и DIVO


2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
2.19%17.40%16.22%6.95%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.


DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий DJIA и DIVO

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.


Доходность на риск

DJIA vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJIADIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.36

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.99

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.92

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

9.07

-6.02

DJIA vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJIADIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между DJIA и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и DIVO

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности DIVO в 6.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и DIVO

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и DIVO.


Загрузка...

Показатели просадок


DJIADIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-30.04%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.21%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.96%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.62%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.95%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и DIVO

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJIADIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.58%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.01%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.13%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

11.93%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

14.93%

-3.61%