PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.45%/yr vs 8.75%/yr for BUYW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-0.60%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%12.80%1.46%

Correlation

The correlation between DJIA and BUYW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов DJIA и BUYW

Секторы
DJIA
BUYW

Финансовые услуги

27.2%
15.3%

Промышленность

18.4%
4.4%

Технологии

17.1%
24.0%

Здравоохранение

13.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.0%

Энергетика

2.4%
13.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
16.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
BUYW
15.3%

Промышленность

DJIA
18.4%
BUYW
4.4%

Технологии

DJIA
17.1%
BUYW
24.0%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
BUYW
13.0%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
BUYW
3.2%

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
BUYW
1.0%

Энергетика

DJIA
2.4%
BUYW
13.6%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
BUYW
16.9%

Недвижимость

DJIA

-

BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

DJIA

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

DJIA vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIABUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.14

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.25

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.00

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

21.37

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIABUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.17

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DJIA и BUYW

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIABUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-9.36%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-2.59%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-9.36%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.61%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.48%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и BUYW

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIABUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.00%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

4.03%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

4.85%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

8.47%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

8.47%

+2.72%

Сравнение комиссий DJIA и BUYW

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и BUYW

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and BUYW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJIA has higher volatility (1.66%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs BUYW's -9.36%.

On 3-year performance, DJIA leads with 10.45% vs 8.75% for BUYW. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJIA has performed better with a 10.45% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: Global X and Main Funds. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор