PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

DJIA и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-27.48%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий DJIA и BOTZ

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIABOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.69

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.19

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.03

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

3.71

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIABOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между DJIA и BOTZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и BOTZ

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и BOTZ

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIABOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-55.54%

+38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-19.34%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-14.52%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-18.56%

+14.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

5.37%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIABOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.79%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

17.74%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

27.79%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

26.52%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

25.68%

-14.36%