PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.45%/yr vs 36.88%/yr for AIQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-23.45%

Correlation

The correlation between DJIA and AIQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.52

The correlation between DJIA and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и AIQ

Секторы
DJIA
AIQ

Финансовые услуги

27.2%
0.4%

Промышленность

18.4%
4.2%

Технологии

17.1%
73.3%

Здравоохранение

13.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
13.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
AIQ
0.4%

Промышленность

DJIA
18.4%
AIQ
4.2%

Технологии

DJIA
17.1%
AIQ
73.3%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
AIQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
AIQ

-

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
AIQ

-

Энергетика

DJIA
2.4%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
AIQ
13.2%

Недвижимость

DJIA

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

DJIA

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

DJIA vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.83

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.52

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.96

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

13.69

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.83

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DJIA и AIQ

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-44.66%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-16.47%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-26.35%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.95%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-9.79%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.76%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и AIQ

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

8.82%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

18.55%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

23.11%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

25.34%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

25.50%

-14.31%

Сравнение комиссий DJIA и AIQ

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и AIQ

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and AIQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 36.88% vs 10.45% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 36.88% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 0.14% for AIQ.

DJIA is categorized as Derivative Income, while AIQ is Technology Equities. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор