PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.37%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности DJD и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 12.37%, а акции YCS немного отстают с 12.34%.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between DJD and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.10

The correlation between DJD and YCS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

DJD vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.92

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.44

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.97

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

12.40

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DJD и YCS

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-49.56%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.30%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-23.05%

+10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-27.32%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-27.32%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-19.93%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.66%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и YCS

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ProShares UltraShort Yen (YCS) имеют волатильность 2.64% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.75%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.32%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

17.27%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

21.10%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

19.01%

-2.36%

Сравнение комиссий DJD и YCS

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и YCS

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to DJD (2.64%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.37% vs 12.34% for YCS. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.37% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for YCS.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while YCS is Leveraged Currency. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 1.00% for YCS.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор