PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJD с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
4.29%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.73% соответственно.


DJD

1 день
0.10%
1 месяц
-4.35%
С начала года
4.29%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.91%

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий DJD и XLG

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DJD vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJDXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.49

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.58

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

5.46

+1.01

DJD vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJDXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между DJD и XLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и XLG

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.57%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DJD и XLG

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DJDXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-52.39%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.41%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-28.02%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-30.46%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-8.96%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.69%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.58%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и XLG

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJDXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.74%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.65%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

19.97%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.68%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.81%

-2.17%