PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weight while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.42%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.42% против 15.04% соответственно.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DJD and VTI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.71

The correlation between DJD and VTI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и VTI

Секторы
DJD
VTI

Здравоохранение

19.9%
9.2%

Финансовые услуги

14.7%
12.0%

Технологии

13.3%
33.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.7%

Промышленность

8.4%
9.8%

Энергетика

7.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Здравоохранение

DJD
19.9%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
VTI
12.0%

Технологии

DJD
13.3%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
VTI
4.7%

Промышленность

DJD
8.4%
VTI
9.8%

Энергетика

DJD
7.1%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
VTI
2.0%

Недвижимость

DJD

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

DJD

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DJD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.24

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.24

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

14.94

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DJD и VTI

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-55.45%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.92%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-19.30%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-25.36%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.00%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.26%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.03%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VTI

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.13%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

12.17%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

17.40%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.30%

-1.66%

Сравнение комиссий DJD и VTI

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VTI

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DJD and VTI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to DJD (2.68%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 12.42% for DJD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.01% for VTI.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.03% for VTI.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор