Сравнение DJD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DJD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.29% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.11% соответственно.
DJD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.91%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и SPY
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DJD vs. SPY — Ранг доходности на риск
DJD
SPY
Сравнение DJD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.11 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DJD и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и SPY
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.57% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и SPY
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -55.19% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -8.88% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -24.50% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.72% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.44% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -9.09% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.57% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и SPY
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.52%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.28% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.49% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 19.06% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.05% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.92% | -1.28% |