PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

DJD и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 11.93% против 13.90% соответственно.

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий DJD и SPTM

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

DJD vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.00

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.28

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.28

Корреляция

Корреляция между DJD и SPTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SPTM

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок DJD и SPTM

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-54.80%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-12.21%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-24.14%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-34.66%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.36%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-9.10%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SPTM

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.35%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.54%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.33%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.87%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.03%

-1.39%