PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с SPMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.12%/yr vs 20.18%/yr for SPMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.12% против 20.18% соответственно.

DJD

1 день
-0.47%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
10.10%
С начала года
12.78%
1 год
21.93%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.12%

SPMO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
20.43%
С начала года
21.12%
1 год
27.62%
3 года*
38.38%
5 лет*
20.75%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.78%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.12%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between DJD and SPMO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DJD and SPMO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DJD и SPMO

Секторы
DJD
SPMO

Здравоохранение

23.8%
6.6%

Финансовые услуги

17.0%
5.7%

Технологии

16.6%
55.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

11.4%
3.9%

Промышленность

7.8%
10.9%

Энергетика

6.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
8.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

DJD
23.8%
SPMO
6.6%

Финансовые услуги

DJD
17.0%
SPMO
5.7%

Технологии

DJD
16.6%
SPMO
55.0%

Потребительский циклический сектор

DJD
12.3%
SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

DJD
11.4%
SPMO
3.9%

Промышленность

DJD
7.8%
SPMO
10.9%

Энергетика

DJD
6.5%
SPMO
2.8%

Коммуникационные услуги

DJD
2.6%
SPMO
8.1%

Сырьевые материалы

DJD
1.9%
SPMO
1.8%

Недвижимость

DJD

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

DJD

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DJD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.23

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.73

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.18

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

7.42

+4.05

DJD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и SPMO

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-30.95%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-12.70%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-20.13%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-22.74%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-30.95%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-10.99%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.60%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.73%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

11.56%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

20.23%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

22.61%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

20.32%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

20.83%

-4.26%

Сравнение комиссий DJD и SPMO

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SPMO

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPMO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.46%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DJD and SPMO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.56%) compared to DJD (3.67%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.18% vs 12.12% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.18% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

DJD has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.73% for SPMO.

DJD is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMO is Momentum. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.13% for SPMO.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор