PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.37%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.37% против 7.08% соответственно.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between DJD and SPHD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between DJD and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и SPHD

Секторы
DJD
SPHD

Здравоохранение

19.9%
5.1%

Финансовые услуги

14.7%
15.6%

Технологии

13.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

10.8%
17.8%

Промышленность

8.4%
0.0%

Энергетика

7.1%
14.1%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Здравоохранение

DJD
19.9%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
SPHD
15.6%

Технологии

DJD
13.3%
SPHD
1.5%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
SPHD
17.8%

Промышленность

DJD
8.4%
SPHD
0.0%

Энергетика

DJD
7.1%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
SPHD

-

Недвижимость

DJD

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

DJD

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DJD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.74

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.15

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

1.11

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

2.78

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.74

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.39

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DJD и SPHD

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-41.39%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-7.33%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-13.29%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.50%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-41.39%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-5.37%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.70%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.93%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

11.04%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.16%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.64%

-0.99%

Сравнение комиссий DJD и SPHD

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SPHD

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DJD and SPHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to DJD (2.64%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.37% vs 7.08% for SPHD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.37% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.30% for SPHD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор