PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с OVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. DJD is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.08%/yr vs 14.26%/yr for OVL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности DJD и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 13.20%.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%8.55%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%

Correlation

The correlation between DJD and OVL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.71

The correlation between DJD and OVL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и OVL

Секторы
DJD
OVL

Здравоохранение

19.9%
8.5%

Финансовые услуги

14.7%
11.6%

Технологии

13.3%
35.7%

Коммуникационные услуги

12.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.9%

Промышленность

8.4%
8.3%

Энергетика

7.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

DJD
19.9%
OVL
8.5%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
OVL
11.6%

Технологии

DJD
13.3%
OVL
35.7%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
OVL
10.2%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
OVL
4.9%

Промышленность

DJD
8.4%
OVL
8.3%

Энергетика

DJD
7.1%
OVL
3.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
OVL
1.8%

Недвижимость

DJD

-

OVL
1.9%

Коммунальные услуги

DJD

-

OVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

DJD vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.19

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.82

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

17.04

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DJD и OVL

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-35.49%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.73%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-21.73%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-29.23%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.94%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.71%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и OVL

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.64%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.06%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.47%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

13.99%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

19.79%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

22.54%

-5.89%

Сравнение комиссий DJD и OVL

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и OVL

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности OVL в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and OVL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to DJD (2.64%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, OVL leads with 14.26% vs 10.08% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 14.26% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.79% for OVL.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор