PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с OVL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. DJD is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.97%/yr vs 13.33%/yr for OVL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности DJD и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 9.88%.

DJD

1 день
0.80%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.61%
1 год
24.65%
3 года*
17.77%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.66%

OVL

1 день
-1.51%
1 месяц
-1.82%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.58%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.47%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%6.72%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.88%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%

Correlation

The correlation between DJD and OVL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DJD and OVL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DJD и OVL

Секторы
DJD
OVL

Здравоохранение

20.1%
8.3%

Финансовые услуги

15.6%
10.9%

Технологии

14.4%
39.1%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

10.5%
4.5%

Промышленность

8.8%
7.8%

Энергетика

6.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

DJD
20.1%
OVL
8.3%

Финансовые услуги

DJD
15.6%
OVL
10.9%

Технологии

DJD
14.4%
OVL
39.1%

Коммуникационные услуги

DJD
11.6%
OVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.3%
OVL
9.9%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.5%
OVL
4.5%

Промышленность

DJD
8.8%
OVL
7.8%

Энергетика

DJD
6.1%
OVL
3.1%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
OVL
1.7%

Недвижимость

DJD

-

OVL
1.8%

Коммунальные услуги

DJD

-

OVL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

DJD vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.89

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.54

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.17

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

13.34

-0.43

DJD vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и OVL

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-35.49%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.73%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-21.73%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-29.23%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.85%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.69%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.07%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и OVL

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.84%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.43%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

11.39%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

14.67%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

19.90%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.55%

-5.94%

Сравнение комиссий DJD и OVL

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и OVL

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности OVL в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.49%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.36%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and OVL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.43%) compared to DJD (2.84%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.33% vs 10.97% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.33% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.49% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Value Equities, while OVL is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.79% for OVL.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор