PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с FAAR

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. DJD is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.22%/yr vs 4.74%/yr for FAAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности DJD и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 20.28%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 12.22% против 4.74% соответственно.

DJD

1 день
-0.48%
1 месяц
0.71%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.05%
1 год
24.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.22%

FAAR

1 день
0.31%
1 месяц
-4.57%
С начала года
20.28%
6 месяцев
20.86%
1 год
26.92%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.03%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.48%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		20.28%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between DJD and FAAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.09

The correlation between DJD and FAAR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

DJD vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.01

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.87

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.72

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

14.40

-1.49

DJD vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и FAAR

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-18.03%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-5.68%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-11.54%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-18.03%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-18.03%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.39%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.83%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и FAAR

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.50%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.71%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

13.36%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

12.95%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

11.53%

+5.11%

Сравнение комиссий DJD и FAAR

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и FAAR

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FAAR в 9.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.57%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and FAAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.98%) compared to FAAR (2.50%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.22% vs 4.74% for FAAR. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.22% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Value Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.95% for FAAR.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор