PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJD с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJD и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 15.54%.


DJD

1 день
-0.48%
1 месяц
0.71%
С начала года
10.48%
6 месяцев
11.05%
1 год
24.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.22%

CMDT

1 день
-0.25%
1 месяц
-7.42%
С начала года
15.54%
6 месяцев
17.31%
1 год
21.62%
3 года*
12.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и CMDT


2026 (YTD)202520242023
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
10.48%15.83%13.66%11.90%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
15.54%12.78%6.93%5.37%

Correlation

The correlation between DJD and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

0.04

The correlation between DJD and CMDT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

DJD vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DJDCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.30

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

9.95

+2.96

DJD vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа CMDT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и CMDT

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и CMDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJDCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-9.69%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.46%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-9.69%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-9.46%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.75%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и CMDT

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.98%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJDCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.30%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

10.50%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

12.57%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

12.23%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.23%

+4.41%

Сравнение комиссий DJD и CMDT

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и CMDT

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности CMDT в 2.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.62%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы


DJD and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (3.30%) compared to DJD (2.98%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, DJD leads with 16.39% vs 12.77% for CMDT. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJD has performed better with a 16.39% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.43% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Value Equities, while CMDT is Commodities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.65% for CMDT.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор