PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. DJD is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, DJD returned 17.54%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJD показывает доходность 10.63%, а CGDV немного ниже – 10.15%.

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%2.97%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between DJD and CGDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.77

The correlation between DJD and CGDV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и CGDV

Секторы
DJD
CGDV

Здравоохранение

19.9%
11.5%

Финансовые услуги

14.7%
6.8%

Технологии

13.3%
34.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
5.5%

Промышленность

8.4%
13.2%

Энергетика

7.1%
3.8%

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

DJD
19.9%
CGDV
11.5%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
CGDV
6.8%

Технологии

DJD
13.3%
CGDV
34.1%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
CGDV
5.5%

Промышленность

DJD
8.4%
CGDV
13.2%

Энергетика

DJD
7.1%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
CGDV
2.9%

Недвижимость

DJD

-

CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

DJD

-

CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DJD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.34

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.20

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.84

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

13.37

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.21

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DJD и CGDV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-21.82%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.75%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.28%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.22%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.61%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.07%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и CGDV

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.66%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.60%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

9.47%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.85%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

15.51%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.51%

+1.14%

Сравнение комиссий DJD и CGDV

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и CGDV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DJD and CGDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.60%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 17.54% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.19% for CGDV.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор