PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJAN с SPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с SPD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).

DJAN и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJAN или SPD.

Корреляция

Корреляция между DJAN и SPD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJAN:

0.73

SPD:

0.60

Коэф-т Сортино

DJAN:

1.09

SPD:

1.27

Коэф-т Омега

DJAN:

1.18

SPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

DJAN:

0.65

SPD:

0.96

Коэф-т Мартина

DJAN:

2.59

SPD:

3.50

Индекс Язвы

DJAN:

2.36%

SPD:

4.17%

Дневная вол-ть

DJAN:

8.07%

SPD:

23.58%

Макс. просадка

DJAN:

-9.57%

SPD:

-27.38%

Текущая просадка

DJAN:

-3.77%

SPD:

-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у SPD с доходностью 5.14%.

DJAN

С начала года

-2.10%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-1.11%

1 год

5.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPD

С начала года

5.14%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

1.88%

1 год

13.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJAN и SPD

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJAN и SPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг риск-скорректированной доходности DJAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг риск-скорректированной доходности SPD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJAN c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPD равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и SPD

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20242023202220212020
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.03%1.14%1.91%1.65%0.88%0.43%

Просадки

Сравнение просадок DJAN и SPD

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и SPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и SPD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 3.01%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...