PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAN с SPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, DJAN returned 7.75%/yr vs 8.44%/yr for SPD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у SPD с доходностью 7.08%.

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

SPD

1 день
0.36%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.32%
1 год
14.78%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAN и SPD

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		5.04%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		7.08%18.86%17.49%20.94%-25.96%23.39%

Correlation

The correlation between DJAN and SPD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between DJAN and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJAN и SPD

Секторы
DJAN
SPD

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DJAN
36.2%
SPD
35.6%

Финансовые услуги

DJAN
11.9%
SPD
11.8%

Коммуникационные услуги

DJAN
10.9%
SPD
11.2%

Потребительский циклический сектор

DJAN
10.1%
SPD
10.1%

Здравоохранение

DJAN
8.4%
SPD
8.5%

Промышленность

DJAN
8.1%
SPD
8.3%

Потребительский защитный сектор

DJAN
4.9%
SPD
4.9%

Энергетика

DJAN
3.5%
SPD
3.5%

Коммунальные услуги

DJAN
2.3%
SPD
2.4%

Недвижимость

DJAN
1.9%
SPD
1.9%

Сырьевые материалы

DJAN
1.8%
SPD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с AAPRDJAN с FAPRDJAN с GMARDJAN с APRD
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Доходность на риск

DJAN vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.13

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.66

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.25

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

3.87

+14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.13

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.69

+0.47

Просадки

Сравнение просадок DJAN и SPD

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJANSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-27.38%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-11.90%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-15.18%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-27.38%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.34%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.71%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

3.82%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и SPD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 0.96%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJANSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.27%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

8.61%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

13.19%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

16.04%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

15.97%

-9.05%

Сравнение комиссий DJAN и SPD

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и SPD

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.95%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DJAN and SPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPD has higher volatility (3.27%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs SPD's -27.38%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.44% vs 7.75% for DJAN. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.44% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.

SPD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DJAN.

DJAN is categorized as Options Trading, while SPD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.53% for SPD.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAN и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор