PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJAN с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, DJAN returned 15.64% vs 16.41% for PHEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAN и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		5.04%11.09%13.05%6.61%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between DJAN and PHEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.75

The correlation between DJAN and PHEQ shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJAN и PHEQ

Секторы
DJAN
PHEQ

Технологии

36.2%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

DJAN
36.2%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

DJAN
11.9%
PHEQ
11.3%

Коммуникационные услуги

DJAN
10.9%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

DJAN
10.1%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

DJAN
8.4%
PHEQ
8.6%

Промышленность

DJAN
8.1%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

DJAN
4.9%
PHEQ
5.0%

Энергетика

DJAN
3.5%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

DJAN
2.3%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

DJAN
1.9%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

DJAN
1.8%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с OCTQDJAN с AAPRDJAN с GMAR
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

DJAN vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.69

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.03

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.53

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.87

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

17.69

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.81

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DJAN и PHEQ

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJANPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-12.55%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-4.26%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.97%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.93%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и PHEQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 0.96%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJANPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.06%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.57%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

6.13%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

8.61%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

8.61%

-1.69%

Сравнение комиссий DJAN и PHEQ

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и PHEQ

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DJAN and PHEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.06%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 15.64% for DJAN. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for DJAN.

They also come from different issuers: FT Vest and Parametric. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.29% for PHEQ.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAN и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор