Сравнение DJAN с PHEQ
DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, DJAN returned 13.16% vs 14.07% for PHEQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJAN charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности DJAN и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAN показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.37%.
DJAN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAN и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 4.04% | 11.09% | 13.05% | 5.98% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 5.37% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
Correlation
The correlation between DJAN and PHEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between DJAN and PHEQ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAN vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
DJAN
PHEQ
Сравнение DJAN c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJAN | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.32 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 14.99 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJAN и PHEQ
Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -12.55% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.26% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.53% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.97% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.94% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAN и PHEQ
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеют волатильность 1.75% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAN | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.72% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.78% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 6.11% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 8.59% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 8.59% | -1.67% |
Сравнение комиссий DJAN и PHEQ
DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAN и PHEQ
DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.95% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
DJAN and PHEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJAN has higher volatility (1.75%) compared to PHEQ (1.72%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, PHEQ leads with 14.07% vs 13.16% for DJAN. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 14.07% return vs 13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.
PHEQ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DJAN.
They also come from different issuers: FT Vest and Parametric. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.29% for PHEQ.
DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJAN и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор