PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

DJAN и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFDDJAN с DMARDJAN с DOGG
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAPR

Сравнение комиссий DJAN и DNOV

И DJAN, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

DJAN vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.61

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.37

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.41

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

12.51

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.81

+0.18

Корреляция

Корреляция между DJAN и DNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и DNOV

Ни DJAN, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и DNOV

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-15.03%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.13%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-9.98%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.35%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.06%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и DNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеют волатильность 2.75% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.47%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

9.10%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

7.59%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

9.12%

-2.15%