PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

DJAN и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и CAOS

2026 (YTD)202520242023
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%12.35%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFDDJAN с DMARDJAN с DNOV
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий DJAN и CAOS

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

DJAN vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.63

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.90

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.85

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

1.40

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.26

-0.27

Корреляция

Корреляция между DJAN и CAOS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и CAOS

Ни DJAN, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и CAOS

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-3.60%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-3.60%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.93%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.90%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.18%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.74%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

1.31%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

4.68%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

4.37%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

4.37%

+2.60%