Сравнение DIVZ с VMAX
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 9.86% vs 29.91% for VMAX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 19.36%.
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
VMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $815.06K | $1.64M | $1.38M | |
| $18.53K | $10.22K | $6.69K |
Сравнение доходности по годам DIVZ и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.01% | 16.72% | 18.44% | 3.46% |
VMAX Hartford US Value ETF | 19.36% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
Correlation
The correlation between DIVZ and VMAX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between DIVZ and VMAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DIVZ и VMAX
Секторы
DIVZ
VMAX
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
DIVZ
VMAX
Здравоохранение
DIVZ
VMAX
Энергетика
DIVZ
VMAX
Коммунальные услуги
DIVZ
VMAX
Промышленность
DIVZ
VMAX
Финансовые услуги
DIVZ
VMAX
Сырьевые материалы
DIVZ
VMAX
Коммуникационные услуги
DIVZ
VMAX
Потребительский циклический сектор
DIVZ
VMAX
Технологии
DIVZ
VMAX
Недвижимость
DIVZ
-
VMAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. VMAX — Ранг доходности на риск
DIVZ
VMAX
Сравнение DIVZ c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 6.10 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 22.47 | -18.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и VMAX
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -19.05% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -4.93% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.36% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.42% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.33% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и VMAX
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.61% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 8.33% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 11.94% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.16% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 15.16% | -2.61% |
Сравнение комиссий DIVZ и VMAX
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и VMAX
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VMAX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.47% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.81% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and VMAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.13%) compared to VMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs VMAX's -19.05%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.91% vs 9.86% for DIVZ. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.91% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.81% for VMAX.
They also come from different issuers: TrueShares and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.29% for VMAX.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор