PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 12.20% vs 29.63% for VMAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

DIVZ

1 день
1.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.20%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и VMAX

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.86%16.72%18.44%3.46%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between DIVZ and VMAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between DIVZ and VMAX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и VMAX

Секторы
DIVZ
VMAX

Потребительский защитный сектор

19.5%
3.7%

Здравоохранение

18.2%
11.1%

Энергетика

14.7%
11.0%

Коммунальные услуги

13.1%
5.3%

Промышленность

9.8%
5.5%

Финансовые услуги

9.4%
32.4%

Сырьевые материалы

5.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.6%

Технологии

3.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.7%

Недвижимость

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.5%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

DIVZ
18.2%
VMAX
11.1%

Энергетика

DIVZ
14.7%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
VMAX
5.3%

Промышленность

DIVZ
9.8%
VMAX
5.5%

Финансовые услуги

DIVZ
9.4%
VMAX
32.4%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.6%
VMAX
6.6%

Технологии

DIVZ
3.7%
VMAX
13.3%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.7%
VMAX
3.7%

Недвижимость

DIVZ

-

VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

DIVZ vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.42

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.30

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

6.04

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

21.18

-16.20

DIVZ vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и VMAX

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-19.05%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-4.93%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.39%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.52%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.40%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и VMAX

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.17%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.83%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.31%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

15.41%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

15.41%

-2.85%

Сравнение комиссий DIVZ и VMAX

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и VMAX

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and VMAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.51%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 12.20% for DIVZ. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.85% for VMAX.

They also come from different issuers: TrueShares and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор