PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с UDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с UDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVZ returned 15.03%/yr vs 16.39%/yr for UDI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 9.46%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%-3.20%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%

Correlation

The correlation between DIVZ and UDI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.81

The correlation between DIVZ and UDI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVZ и UDI

Секторы
DIVZ
UDI

Потребительский защитный сектор

20.0%
2.9%

Энергетика

19.4%
11.9%

Коммунальные услуги

17.2%
8.3%

Здравоохранение

16.0%
16.8%

Финансовые услуги

8.7%
29.5%

Технологии

8.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.1%

Сырьевые материалы

5.7%
4.2%

Промышленность

4.6%
2.5%

Недвижимость

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
UDI
2.9%

Энергетика

DIVZ
19.4%
UDI
11.9%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
UDI
8.3%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
UDI
16.8%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
UDI
29.5%

Технологии

DIVZ
8.0%
UDI
6.8%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
UDI
2.4%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
UDI
6.1%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
UDI
4.2%

Промышленность

DIVZ
4.6%
UDI
2.5%

Недвижимость

DIVZ

-

UDI
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK

Доходность на риск

DIVZ vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZUDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.15

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.07

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.87

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

14.72

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа UDI равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.15

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.92

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и UDI

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и UDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.17%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.66%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-14.17%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.97%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.07%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.48%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и UDI

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.67%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.95%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

10.19%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.04%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

14.04%

-1.47%

Сравнение комиссий DIVZ и UDI

И DIVZ, и UDI имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и UDI

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности UDI в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and UDI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs UDI's -14.17%.

On 3-year performance, UDI leads with 16.39% vs 15.03% for DIVZ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 16.39% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ and UDI have the same expense ratio: 0.65% per year.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.49% for UDI.

They also come from different issuers: TrueShares and USCF Advisers.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и UDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор