PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с UDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с UDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).

DIVZ и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%-0.51%-3.20%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.95%14.23%17.07%6.35%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у UDI с доходностью 5.95%.

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

UDI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.09%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK

Сравнение комиссий DIVZ и UDI

И DIVZ, и UDI имеют комиссию равную 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund

Доходность на риск

DIVZ vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZUDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.73

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.70

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.96

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.88

+0.04

Корреляция

Корреляция между DIVZ и UDI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и UDI

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности UDI в 2.53%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и UDI

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и UDI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.17%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.23%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.82%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.16%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.45%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и UDI

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.17%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.30%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

14.73%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

14.22%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

14.22%

-1.61%