PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVZ с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и SPYV


2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
3.04%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.59%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opal Dividend Income ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий DIVZ и SPYV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

DIVZ vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVZSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.83

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.15

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.45

+1.21

DIVZ vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVZSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.41

+0.51

Корреляция

Корреляция между DIVZ и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SPYV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SPYV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVZSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-58.45%

+43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-12.03%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.89%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.55%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-8.77%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SPYV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVZSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.84%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.76%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.54%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

14.44%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.96%

-4.35%