PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 12.20% vs 3622.12% for MULL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DIVZ charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.

DIVZ

1 день
1.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.20%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и MULL

2026 (YTD)20252024
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.86%16.72%-4.24%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between DIVZ and MULL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.09

The correlation between DIVZ and MULL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и MULL

Секторы
DIVZ
MULL

Потребительский защитный сектор

19.5%

-

Здравоохранение

18.2%

-

Энергетика

14.7%

-

Коммунальные услуги

13.1%

-

Промышленность

9.8%

-

Финансовые услуги

9.4%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Технологии

3.7%
66.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.5%
MULL

-

Здравоохранение

DIVZ
18.2%
MULL

-

Энергетика

DIVZ
14.7%
MULL

-

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
MULL

-

Промышленность

DIVZ
9.8%
MULL

-

Финансовые услуги

DIVZ
9.4%
MULL

-

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
MULL

-

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.6%
MULL

-

Технологии

DIVZ
3.7%
MULL
66.7%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.7%
MULL

-

Недвижимость

DIVZ

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

DIVZ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
25.24

-23.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
5.61

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

69.24

-67.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

221.31

-216.33

DIVZ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и MULL

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-72.29%

+56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-53.09%

+47.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-26.45%

+23.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-20.52%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

16.58%

-14.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и MULL

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

74.91%

-71.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

119.83%

-112.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

145.72%

-136.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

142.49%

-129.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

142.49%

-129.93%

Сравнение комиссий DIVZ и MULL

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и MULL

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and MULL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to DIVZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 12.20% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.04% for MULL.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TrueShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор