PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с DJD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVZ is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 9.70%/yr vs 11.77%/yr for DJD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 16.88%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
1.95%
С начала года
7.01%
1 год
9.86%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
Всё время*
11.39%

DJD

1 день
0.66%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.88%
1 год
26.93%
3 года*
18.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
12.47%
Всё время*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVZ

Opal Dividend Income ETF
$815.06K$1.64M$1.38M

DJD

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
$3.01M$2.83M$2.63M

Сравнение доходности по годам DIVZ и DJD

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.01%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		16.88%15.83%13.66%9.41%-0.73%20.05%

Correlation

The correlation between DIVZ and DJD is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.84

The correlation between DIVZ and DJD shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и DJD

Секторы
DIVZ
DJD

Потребительский защитный сектор

20.1%
11.5%

Здравоохранение

19.7%
23.9%

Энергетика

14.7%
6.5%

Коммунальные услуги

13.6%

-

Промышленность

10.3%
8.1%

Финансовые услуги

9.0%
16.8%

Сырьевые материалы

5.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.3%

Технологии

3.3%
16.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.1%
DJD
11.5%

Здравоохранение

DIVZ
19.7%
DJD
23.9%

Энергетика

DIVZ
14.7%
DJD
6.5%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.6%
DJD

-

Промышленность

DIVZ
10.3%
DJD
8.1%

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
DJD
16.8%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
DJD
1.9%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.4%
DJD
2.7%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.9%
DJD
12.3%

Технологии

DIVZ
3.3%
DJD
16.5%

Недвижимость

DIVZ

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

DIVZ vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVZ c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.57

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.85

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.80

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

14.20

-10.29

DIVZ vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и DJD

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-34.66%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.64%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.98%

-12.28%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-19.94%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.70%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.90%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и DJD

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.13%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.92%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.98%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

10.52%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.37%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

16.59%

-4.04%

Сравнение комиссий DIVZ и DJD

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и DJD

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DJD в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.47%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.38%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and DJD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (3.92%) compared to DIVZ (3.13%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, DJD leads with 11.77% vs 9.70% for DIVZ. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 11.77% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.38% for DJD.

They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор