Сравнение DIVZ с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
DIVZ и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и DJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 19.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и DJD
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Доходность на риск
DIVZ vs. DJD — Ранг доходности на риск
DIVZ
DJD
Сравнение DIVZ c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.32 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.71 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и DJD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и DJD
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DJD в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и DJD
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -34.66% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.87% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -19.94% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.19% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.77% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.38% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и DJD
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.51% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.84% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.93% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 13.40% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.64% | -4.03% |