PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVZ с DJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и DJD


2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%19.59%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%.


DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opal Dividend Income ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Сравнение комиссий DIVZ и DJD

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.


Доходность на риск

DIVZ vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVZDJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.52

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.32

-0.74

DIVZ vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVZDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.18

Корреляция

Корреляция между DIVZ и DJD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и DJD

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DJD в 2.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и DJD

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DJD.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVZDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-34.66%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.87%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-19.94%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.19%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.77%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и DJD

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVZDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.51%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.84%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

13.93%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.40%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.64%

-4.03%