Сравнение DIVZ с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
DIVZ и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.14% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и DEW
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
DIVZ vs. DEW — Ранг доходности на риск
DIVZ
DEW
Сравнение DIVZ c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.30 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.98 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 10.56 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и DEW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и DEW
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DEW в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.33% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и DEW
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -65.55% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.80% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -18.86% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.63% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -12.54% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.21% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и DEW
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.07% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 7.21% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 13.42% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 13.02% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.55% | -2.94% |