PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVZ с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и DEW


2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
3.04%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.14%22.39%11.58%9.39%-2.73%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.14%.


DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*

DEW

1 день
1.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.73%
1 год
22.63%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opal Dividend Income ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий DIVZ и DEW

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

DIVZ vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVZDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.69

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.30

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.98

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

10.56

-3.90

DIVZ vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVZDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.28

+0.64

Корреляция

Корреляция между DIVZ и DEW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и DEW

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DEW в 3.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.33%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и DEW

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVZDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-65.55%

+50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.80%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.86%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.63%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-12.54%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.21%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и DEW

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVZDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.07%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.21%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.42%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

13.02%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.55%

-2.94%