PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с BAMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV).

DIVZ и BAMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и BAMV

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%6.16%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BAMV с доходностью 0.82%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMYBAMV с ABEQ

Сравнение комиссий DIVZ и BAMV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZBAMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.39

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.65

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.50

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

2.03

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.00

-0.11

Корреляция

Корреляция между DIVZ и BAMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и BAMV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности BAMV в 1.26%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и BAMV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и BAMV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.56%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.61%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.49%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.10%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.86%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и BAMV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.00%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.02%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.71%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

13.88%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

13.88%

-1.27%