PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с BAMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 10.40% vs 15.74% for BAMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 9.78%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и BAMV

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%6.16%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.82%

Correlation

The correlation between DIVZ and BAMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between DIVZ and BAMV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и BAMV

Секторы
DIVZ
BAMV

Потребительский защитный сектор

20.0%
0.8%

Энергетика

19.4%
6.5%

Коммунальные услуги

17.2%
0.3%

Здравоохранение

16.0%
10.1%

Финансовые услуги

8.7%
29.9%

Технологии

8.0%
22.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.2%

Сырьевые материалы

5.7%
4.9%

Промышленность

4.6%
10.5%

Недвижимость

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
BAMV
0.8%

Энергетика

DIVZ
19.4%
BAMV
6.5%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
BAMV
0.3%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
BAMV
10.1%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
BAMV
29.9%

Технологии

DIVZ
8.0%
BAMV
22.7%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
BAMV
2.2%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
BAMV
9.2%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
BAMV
4.9%

Промышленность

DIVZ
4.6%
BAMV
10.5%

Недвижимость

DIVZ

-

BAMV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMA

Доходность на риск

DIVZ vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZBAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.35

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.98

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.54

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

7.70

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMV равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.21

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и BAMV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.56%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.23%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.71%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.01%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и BAMV

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Brookstone Value Stock ETF (BAMV) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.63%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.27%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

11.73%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.71%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

13.71%

-1.14%

Сравнение комиссий DIVZ и BAMV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и BAMV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности BAMV в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and BAMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to BAMV (2.63%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, BAMV leads with 15.74% vs 10.40% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAMV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 15.74% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.27% for BAMV.

They also come from different issuers: TrueShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.95% for BAMV.

BAMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор