PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с BAMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 9.86% vs 20.56% for BAMV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у BAMV с доходностью 16.53%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
1.95%
С начала года
7.01%
1 год
9.86%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
Всё время*
11.39%

BAMV

1 день
-0.45%
1 месяц
5.03%
6 месяцев
12.70%
С начала года
16.53%
1 год
20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BAMV

Brookstone Value Stock ETF
$737.13K$582.74K$501.53K

DIVZ

Opal Dividend Income ETF
$815.06K$1.64M$1.38M

Сравнение доходности по годам DIVZ и BAMV

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.01%16.72%18.44%6.05%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		16.53%7.66%12.03%13.82%

Correlation

The correlation between DIVZ and BAMV is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between DIVZ and BAMV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и BAMV

Секторы
DIVZ
BAMV

Потребительский защитный сектор

20.1%
0.8%

Здравоохранение

19.7%
9.8%

Энергетика

14.7%
5.9%

Коммунальные услуги

13.6%
0.4%

Промышленность

10.3%
10.7%

Финансовые услуги

9.0%
30.8%

Сырьевые материалы

5.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
2.3%

Технологии

3.3%
23.8%

Недвижимость

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.1%
BAMV
0.8%

Здравоохранение

DIVZ
19.7%
BAMV
9.8%

Энергетика

DIVZ
14.7%
BAMV
5.9%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.6%
BAMV
0.4%

Промышленность

DIVZ
10.3%
BAMV
10.7%

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
BAMV
30.8%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
BAMV
4.5%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.4%
BAMV
8.0%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.9%
BAMV
2.3%

Технологии

DIVZ
3.3%
BAMV
23.8%

Недвижимость

DIVZ

-

BAMV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с ABEQBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с LVDS

Доходность на риск

DIVZ vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVZ c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZBAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.73

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.51

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.32

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

10.35

-6.44

DIVZ vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BAMV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и BAMV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-14.56%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.23%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.45%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.93%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.99%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и BAMV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.13%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.33%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.61%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

11.95%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.60%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

13.60%

-1.05%

Сравнение комиссий DIVZ и BAMV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и BAMV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности BAMV в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.20%1.32%3.66%0.19%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.47%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and BAMV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMV has higher volatility (3.33%) compared to DIVZ (3.13%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, BAMV leads with 20.56% vs 9.86% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMV has performed better with a 20.56% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.20% for BAMV.

They also come from different issuers: TrueShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.95% for BAMV.

BAMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор