PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMV с BAMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).

BAMV и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMV и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMV и BAMB

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.50%7.66%12.03%13.82%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.19%6.15%3.01%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.19%.

BAMV

1 день
2.12%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQBAMV с BAMY
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTMBAMB с BFIX

Сравнение комиссий BAMV и BAMB

BAMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMV
Brookstone Value Stock ETF

Доходность на риск

BAMV vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVBAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.73

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.10

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.25

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

3.60

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BAMB равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVBAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.17

-0.18

Корреляция

Корреляция между BAMV и BAMB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и BAMB

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BAMB в 2.86%

TTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и BAMB

Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и BAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMVBAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-4.48%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-2.75%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-1.86%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.93%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.96%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и BAMB

Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BAMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMVBAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.51%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

2.68%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

4.43%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

4.09%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

4.09%

+9.80%